SGS, Focus e PTAX do Banco Central, mais o calendário
Dia útil, base 252, realizado sobre previsto, data de referência do contrato
Curvas diárias, séries mensais, câmbio e fatores acumulados
Motores de juros e dívida, conversão de moeda e agente de IA
O que resolve
- Os índices vêm da fonte oficial todo dia, sem arquivo manual que para de ser atualizado.
- Acumulado entre duas datas é calculado sempre do mesmo jeito, com dias úteis e feriados.
- Previsto e realizado ficam na mesma série, marcados, e o realizado substitui o previsto quando sai.
Perguntas de negócio que responde
Faça estas perguntas ao seu agente quando o caso estiver pronto.
O que você precisa
- Fontes REST para o SGS, o Focus e a PTAX do Banco Central configuradas na Nekt
- Uma tabela calendário com feriados nacionais e a marca de dia útil
- Para cada contrato ou produto: índice, percentual ou spread, convenção de dias e data de referência
O que você recebe
- Curvas diárias por dia útil com taxa ao dia, ao ano, status e fonte
- Séries mensais de inflação e expectativas, com realizado e previsto
- Câmbio de fechamento por dia, pronto para o cruzamento
- Um agente de IA que responde sobre índices com a convenção certa
Onde ativar
Os motores de dividendos, juros e amortização leem a curva consolidada pela data de referência de cada contrato.
Responde acumulados, previsões e câmbio dizendo a convenção, a fonte e se o valor é realizado ou previsto.
Aviso quando um dia útil fica sem publicação de índice ou de câmbio além do prazo normal.
Fontes públicas e regras fechadas. O cuidado está na convenção de dias e na data de referência de cada contrato. O detalhado traz as regras de negócio, as armadilhas e o teste de aceitação. Ou mande tudo direto para o seu agente com o MCP da Nekt.
A taxa do CDI vem ao dia, a Selic do Focus vem ao ano e por ano de referência, o IPCA vem como variação do mês e a PTAX tem vários boletins por dia. Quem soma taxas diárias, mistura base 252 com 365 ou pega o câmbio da hora errada chega a um juro que não bate com o extrato. E quando a fonte é um arquivo baixado à mão, ele para de ser atualizado num dia qualquer e as contas seguem rodando com o último valor.
Como costuma ser feito, e a regra
Cada linha é um erro que já aconteceu na prática.
Leia as séries direto do SGS e do Olinda do Banco Central, com carga diária. Um arquivo de câmbio mantido numa pasta parou de ser alimentado e os cálculos seguiram com o último valor por meses. Séries longas podem vir particionadas por período (por década, por exemplo); junte tudo numa tabela sem duplicar a fronteira.
As curvas diárias têm uma linha por dia útil, pela tabela calendário com feriados nacionais fixos e móveis (Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi calculados pela Páscoa). Dia útil sem publicação dentro do período realizado repete o último valor publicado, com a marca de preenchido. Fim de semana e feriado não têm linha.
CDI e Selic diários do SGS vêm em percentual ao dia. Taxa ao ano = (1 + taxa ao dia)^252 - 1; taxa ao dia = (1 + taxa ao ano)^(1/252) - 1. Sempre que uma taxa anual for ajustada (por exemplo, com spread), recalcule a diária depois do ajuste, nunca antes.
O fator entre duas datas é o produto de (1 + taxa ao dia) em cada dia útil do intervalo, com a data inicial incluída e a final excluída, ou a convenção do contrato. Percentual do CDI aplica o percentual à taxa diária antes do produto; CDI mais spread compõe o spread anual convertido para diário. Inflação mensal acumula pelo produto de (1 + variação do mês).
Pós-fixado em CDI e Selic usa dias úteis sobre 252. Alguns sistemas calculam pré-fixado em dias corridos sobre 365. O mesmo título dá valores diferentes nas duas convenções. Guarde a convenção junto do produto e use a mesma em todos os relatórios.
A série consolidada junta realizado e previsto com status e fonte em cada linha. Previsto da Selic vem da última mediana do Focus por ano de referência, levada a trilha mensal em degraus de 0,50 ou 0,25 ponto percentual nos meses de reunião do Copom; depois do último ano do Focus, o último nível fica constante. CDI previsto = Selic prevista menos 0,10 ponto percentual ao ano. Quando sai o realizado, ele substitui o previsto daquela data.
Cada contrato diz qual valor do índice usar: a Selic do mês anterior, a observação do dia 20 (ou a mais próxima) para um ciclo mensal, o IPCA da competência ou o acumulado de 12 meses. Correção monetária e juros podem usar índices diferentes na mesma verba, cada um com sua competência. Grave a regra no contrato e faça o cruzamento pela data de referência, não pela data do cálculo.
Pós-fixado é índice mais spread ou percentual do índice, e alguns contratos têm teto: aplica-se o menor entre a taxa calculada e o limitador. Não confunda CDI mais spread com percentual do CDI. Em relatórios de corretora, o campo que distingue os dois costuma estar certo só para CDI e repetir o índice para os demais.
Da PTAX, use a cotação de venda do boletim de fechamento, o último do dia. Deduplique por dia antes de qualquer cruzamento, para não multiplicar linhas. Converta cada valor pelo câmbio da data do fato e guarde o valor original, a moeda, a taxa e a data da taxa. Quando a fonte já traz o câmbio usado (comissão em dólar com câmbio de fechamento), use o dela.
Séries e onde buscar
Banco Central, com o código da série e a unidade em que ela chega.
Definições
Armadilhas que já aconteceram
A cotação vinha de um arquivo numa pasta compartilhada, que parou de ser atualizado. O preço médio em dólar seguiu calculado com uma taxa velha até alguém estranhar.
Troque pela API oficial e alerte dia útil sem cotação.
A tabela de câmbio tinha mais de uma cotação por dia, e o cruzamento com as ordens duplicou posições.
Uma cotação por dia antes do cruzamento.
Uma visão de renda fixa calculava resgate só para pré-fixado e deixava o pós-fixado vazio, porque a Selic não estava na base.
Cruze os papéis pós-fixados com a curva diária do índice.
Uma consulta validada no editor falhou ao virar transformação, porque o motor de execução era outro e tratava funções de data e de array de outro jeito.
Valide no mesmo motor em que a transformação vai rodar.
Contratos de dívida vencem até dez anos à frente, depois do último ano coberto pelo Focus. Sem uma regra para esse trecho, o motor de juros fica sem taxa no fim do contrato.
Gere a curva até o maior vencimento, com o último nível do Focus constante.
Teste de aceitação
O caso está pronto quando todos os itens passam.
- A curva diária tem exatamente uma linha por dia útil do calendário no período, e nenhuma em fim de semana ou feriado.
- O CDI acumulado de um mês fechado pela curva diária bate com a série SGS 4391 do mesmo mês (diferença abaixo de 0,01 ponto percentual).
- Para toda data com realizado publicado, a série consolidada traz status realizado.
- A tabela de câmbio tem no máximo uma cotação por dia, e todo dia útil dos últimos 30 dias tem cotação ou alerta.
- Rodar a carga de novo não muda nenhum valor realizado já gravado.
Pacote para o agente
Cole no Claude, ChatGPT ou outro cliente com o MCP da Nekt conectado.
Indexadores oficiais - Fonte: API do Banco Central. CDI diário SGS 12, CDI no mês SGS 4391, Selic diária SGS 11, Selic no mês SGS 4390, IPCA SGS 433, IGP-M SGS 189, Focus em Olinda Expectativas, PTAX em Olinda. - Curvas diárias: uma linha por dia útil da tabela calendário. Dia útil sem publicação repete o último valor, marcado. - Taxa ao ano = (1 + taxa ao dia)^252 - 1. Taxa ao dia = (1 + taxa ao ano)^(1/252) - 1. - Acumulado entre datas = produto de (1 + taxa ao dia) nos dias úteis. Nunca some taxas nem tire média. - Percentual do CDI: aplique o percentual à taxa diária. CDI mais spread: componha o spread convertido para diário. Limitador: o menor entre a taxa calculada e o teto. - Convenção de dias por produto: <DU/252 para pós-fixado; DC/365 para <produto>>. - Série consolidada: realizado tem prioridade; previsto vem do Focus em degraus nos meses de Copom. CDI previsto = Selic prevista - 0,10 p.p. - Data de referência: a do contrato (ex.: Selic do mês anterior, observação do dia 20). Nunca a data do cálculo. - Câmbio: PTAX de venda do último boletim do dia, uma cotação por dia, pela data do fato. Guarde valor original, taxa e data da taxa. - Sempre diga se o número é realizado ou previsto e qual a data da última publicação. Exceções por cliente: - <cliente>: o produto <produto> usa <índice> do <dia> do mês anterior, com teto de <x>% ao ano. - <cliente>: comissões em dólar já chegam com o câmbio de fechamento da corretora; não reconverter.
Construa no meu workspace Nekt o caso "Indexadores oficiais" seguindo as regras em https://academy.nekt.com/industrias/financeiros/indexadores-oficiais.md. 1) Encontre as tabelas de origem e confirme as colunas usadas pelas regras. 2) Crie uma transformação no grão indicado aplicando todas as regras. 3) Rode o teste de aceitação e me mostre o resultado de cada item. 4) Crie o context document do caso no workspace, com as exceções dos meus clientes em aberto para eu preencher.
Variações
Verbas corrigidas por um índice de inflação até uma data e com juros pela Selic depois, cada parte com sua competência e seu acumulado.
Receitas de mercado internacional convertidas pelo câmbio de fechamento da data, com o valor em dólar preservado.
Aluguel, mensalidade ou parcela reajustados por IPCA ou IGP-M acumulado em 12 meses no aniversário do contrato.